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内容提要

(资料图片仅供参考)

1月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币对美元即期汇率升值较快；日均价差（CNY-CNH）的绝对值为21BP，较上月缩窄1BP；三种人民币汇率指数均有所上升。离岸人民币债券发行额较上月上升109.7%。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月和1年期限均较上月末上升。

1、境外人民币存款

2022年12月，离岸市场人民币存款规模有所下降。截至2022年12月末，香港地区人民币存款规模为8359.0亿元，较上月下降6.3%；12月，跨境贸易结算金额为8048.1亿元，较上月下降21.8%。截至2022年12月末，台湾地区人民币存款规模为1,952.1亿元，较上月下降3.9%。

2、离岸人民币外汇市场

1月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币对美元即期汇率升值较快；三种人民币汇率指数均有所上升。

即期市场：1月31日，CNH对美元即期汇率收于6.7554，较上月末升值2.4%；CNY对美元即期汇率收于6.7571，较上月末升值2.8%；日均平均价差（CNY-CNH的绝对值）为21BP，较上月缩窄1BP。CFETS人民币汇率指数为99.83，较上月末上升1.2%；参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为104.97和98.02，较上月末分别上升1.3%和2.0%。

汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期掉期点收于-1315BP，较上月末上升499BP；CNY 1年期掉期点收于-1470BP，较上月末上升480BP。在岸和离岸平均掉期点差（CNY-CNH）为167BP，较上月下降145BP。成交量方面，1月，港交所USD/CNH期货标准合约成交量为19.4万张，较上月下降37.2%，月末未平仓合约1.8万张，较上月上涨12.5%。港交所USD/CNH期权合约成交307张，较上月下降39.3%，月末未平仓合约792张，较上月下降7.5%。2022年12月，新交所USD/CNH期货标准合约成交量为142.1万张，环比下降29.1%，12月末未平仓合约9.3万张，环比下降19.9%。新交所USD/CNH期权合约成交4225张，环比下降24.7%，12月末未平仓合约2448张，环比下降23.5%。

3、离岸人民币债券市场

1月，离岸人民币债券市场发行债券75支，较上月增加15支，发行额为545.12亿元，环比上升109.7%。

4、离岸人民币货币市场

1月末，隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于2.4549%、2.6309%、2.9396%、3.3700%，较上月末分别上升135BP、100BP、40BP、9BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差（HIBOR-SHIBOR）分别为64BP、32BP、28BP和64BP，较上月平均值分别上升65BP、78BP、25BP和13BP。

1月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.3143%、2.4240%和2.7736%，较上月末分别上升124BP、64BP和39BP。3个月和1年期CNH对美元交叉货币互换（CCS）利率分别收于2.54%和2.98%，较上月末分别上升63BP和42BP。

5、境外机构在境内银行间市场动态

截至1月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达197家，与上月末持平。其中境外清算行22家、境外参加行62家、境外央行类机构60家，与上月末持平。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5177家（支），较上月末增加41家（支）。其中央行类机构127家、商业银行360家、非银行类金融机构197家、中长期机构投资者35家、金融机构发行投资产品4458支，较上月末分别增加1家、持平、持平、持平、增加40支。

1月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计30325.38亿元，环比下降11.1%。其中，外汇即期成交量为855.65亿元，环比上升13.3%；外汇衍生品成交量为5487.50亿元，环比下降26.6%；外币拆借成交量为23982.24亿元，环比下降7.4%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计1297.74亿元，环比下降63.6%。在境内银行间债券市场，境外机构成交总额共计8331.04亿元，环比下降5.5%。其中，境外央行类机构成交金额1485.68亿元，环比下降10.4%；境外商业银行成交金额为5183.79亿元，环比上升5.4%；境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为940.23亿元，环比下降42.0%；境外金融机构发行投资产品成交金额为721.34亿元，环比上升17.9%。

执笔人：宗佳妮

作者：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部

关键词： 即期汇率 未平仓合约 成交金额